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认沽认购波动率分化减弱|李济深

作者:成都金海力科技有限公司 来源:www.scjinhaili.com 未知发布时间:2015-11-04 10:58:54
认沽认购<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">波动</a>率<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">分</a>化减弱

  昨日,50ETF认沽期权合约价格多数上涨,认购期权合约价格多数下跌。平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2250”收盘2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b0.0589元,下跌0.0074元11.16%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2250”收盘报0.0461元,上涨0.0024元或5.49%。

  成交方面,周二,期权成交量相较此26aa7df14b89c9c7c9fd286d26a9a25ee42224d06d2024599a539ce55945b509易日变化不大,单日共计成交77311张,较上一交易日增96张。其中,认购、认沽期权分别成交41420张、35891张。持仓方面,期权未平仓总量共计增加14034张至371315张。成交量/持仓量比值降至20.8%。

  波动率方面,截至昨日收盘,11月平值认购合约“50ET购11月2250”隐含波动率为19.87%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2250”隐含波动率为25.66%。“近日期权波动率稳中降。整来看,认沽期权隐含波动率仍于认购期隐含波动率,中国十大化妆品排名,但两差异不断缩窄。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。

  对于后市,刘瑾瑶认为,近期,50ETF维持在2.25元至2.4元区间内震荡,目前已落至区间下沿附近,后半周走势较为键。建议投资者可继续持有此前构建卖出跨式组合。73b0bd4bf353202428314490e17299e5通过卖方策略坐收时间价值,等到突破行情出现再重新布局买方作。具体操作上,一旦50ETF跌势不止,投资者可以转换交易策略,在区间下沿附近尝试买入认沽期权。由于市可能出现“假跌破”情况,在布局前须预先设定好止损。(马爽)


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